一、开盘竞价规则
深沪两市的9时15分至9时25分为集合竞价时间，在开盘集合竞价时段前5分钟(9：15-9：20)，投资者可以下单，也可以撤单，但在集合竞价时段后5分钟(9：20-9：25)只能下单，不能撤单；集合竞价是每个交易日第一个买卖股票的时机。这也是主力借集合竞价高开拉升或者低开打压的黄金时间。
二、期货开盘竞价规则
1、期货开盘竞价是指在每个交易日开始交易前，交易所将开盘价确定为当日的竞价成交价，并通过竞价撮合的方式，将买卖双方的报价和数量相匹配，形成开盘价格。
2、期货开盘竞价规则包括以下几个方面：
3、报价方式：期货开盘竞价采用集合竞价方式，即将卖方和买方的报价集中起来，通过撮合交易来确定开盘价。
4、报价时间：期货开盘竞价的报价时间通常为交易日的开盘前几分钟，具体时间由交易所制定。
5、价格优先：期货开盘竞价的撮合原则是价格优先，即在报价相同的情况下，优先匹配报价更高或更低的买卖双方。
6、时间优先：在价格相同的情况下，期货开盘竞价采用时间优先的原则，即优先匹配最先报价的买卖双方。
7、成交量优先：如果开盘价无法通过价格和时间优先的匹配确定，期货开盘竞价将考虑成交量优先原则，即优先匹配报价数量更多的买卖双方。
8、需要注意的是，不同交易所的期货开盘竞价规则可能会略有不同，具体规定以各交易所公布的规则为准。
三、a股早盘集合竞价交易规则
A股早盘集合竞价交易规则是指在开盘前的9:15-9:25期间，投资者可以提交买卖委托，系统根据委托价格和数量，按照价格优先、时间优先的原则撮合成交，成交价格为集合竞价均衡价，成交后进入连续竞价阶段。
四、a股尾盘集合竞价规则
A股尾盘集合竞价是中国股市的交易机制，用于确定当日收盘价。在收盘前5分钟，投资者可以提交买入或卖出的委托单，系统根据委托单的价格和数量进行撮合交易。如果成交价高于或低于当前价格，将触发涨停或跌停机制。尾盘集合竞价有助于提高市场流动性和价格发现效率，为投资者提供更公平、公正的交易环境。
五、竞价成交规则和时间
交易日上午9:15-9:25（产生开盘价），下午14:57-15:00（产生收盘价）
集合竞价时成交价格的确定原则是:
1、在有效价格范围内选取成交量最大的价位；
2、高于成交价格的买进申报与低于成交价格的卖出申报全部成交；
3、与成交价格相同的买方或卖方至少一方全部成交。
两个以上价位符合上述条件的，上海证券交易所规定使未成交量最小的申报价格为成交价格。若仍有两个以上申报价格符合条件，取其中间价为成交价格。深圳证券交易所取距前收盘价最近的价位为成交价。集合竞价的所有交易以同一价格成交。集合竞价未成交的部分，自动进入连续竞价。
沪深两市一共有两个集合竞价的时间点。
9:15-9:20，允许撤单，9:20以后，不允许撤单。正因为允许撤单，所以9:20分以前的集合竞价，参考意义不是很大。千万不要因为在这个时间点出现大单买入，或者价格飙升，就欣喜若狂，很多时候，资金会突然撤单，一场空欢喜。
集合竞价主要集中在9:20-9:25分，或者说主要的博弈会在最后的一分钟。一些热门个股，集合竞价的最后一刻，可能都会有很大的波动。
当然，如果有重特大利好消息，可能集合竞价一开始，就会出现大单封停的场面，即便是9:15就在涨停排队，也很难买入。
而对于下午收市时的集合竞价，14:57-15:00，是不允许撤单的。这种情况下，挂单的真实性就相对可靠。
现在的市场，已经少有资金会在最后一刻大肆抢筹或者打压，想要入场往往已经提前入场了。所以，尾盘的集合竞价，波动相对比较小，是尾盘入场的一个很好方式。
集合竞价的价格规则，是最大撮合原则。
简单的说，拟订一个价格，在这个价格上，低于这个价格卖出与高于这个价格买入的资金，撮合成交量达到最大。
所以，集合竞价的撮合交易原则，对于低出价卖出和高出价买入，是特别有利的，最终的成交价是撮合价。
这种方式和挂涨停价买入，跌停价卖出，有着异曲同工之妙。
集合竞价，相比普通撮合成交，最大好处，就是不会因为价格波动而产生交易损失。我们通常会在追涨的时候采取市价买入，但往往会发现买入价格高于心理预期。原因是股票在拉升时，价格出现比较大的波动，市价买入等于是卖一买入价格做撮合，而卖一被大量扫货后，可能价格会飙升。
当然，如果集合竞价出现大幅度跳水，买入价格也会等于最终成交价格，避免了市价买入后下跌的窘境。