这篇文章给大家聊聊关于黑色系期货跨品种套利，以及黑色系期货套利操盘手对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站哦。
如何定义外汇跨品种套利如何定义外汇跨品种
:跨品种套利主要是指在买入或卖出某种商品（合约）的同时，卖出或买入相关的另一种商品（合约），当两者的差价收缩或扩大至一定程度时，平仓了结的交易方式。从套利机制上讲，商品期货套利划分为两种套利类型：内因套利和关联套利。
什么是套利头寸
期货套利头寸，因为期货里面除了投机盘、套保盘，剩下的就是套利盘了，套利可以同个品种跨月套利，也可以同一个产业链下面的不同品种同一个月份的跨品种套利。
如何处理期货套利头寸处理套利头寸的方法有哪些?
(1)平仓获利。
当套利头寸的收益达到了投资者的预期收益或者是到了合约交割日，投资者可同时对股票现货头寸和股指期货头寸进行与当初建仓方向相反的交易，平仓锁定收益。
(2)提前解除。
在建立套利头寸之后的套利头寸持有期间，期初的定价偏差可能会发生变化，甚至可能产生相反的定价偏差，进而又产生了无套利条件。如果发生这种情况，投资者就没有必要等到交割时才结束套利头寸，可以在交割日以前清算套利头寸从而提前解除套利头寸。具体方法相当于进行了与原来套利操作方向相反的套利操作。这样，其利润就是两个套利头寸的无风险利润之和，并且由于提前解除套利头寸，还避免了股票头寸在交割日不能以交割价清算的风险。
比如，期初由于股指期货合约价格被高估，投资者于是建立了由多头股票组合头寸和空头期货头寸构成的套利仓位。此后市场情况突然逆转，股指期货价格走低，又产生了无套利条件，于是投资者可以再建立与期初相等价值的空头股票组合头寸和多头期货头寸的新组合，将期初的套利仓位结清，提前解除套利头寸。
(3)延迟结束套利头寸。
在一个标准的套利交易中，期货合约到期时清算持有的股票，此时，如果其他月份的期货合约与套利期初一样，仍然有较大的定价偏差，并且方向和原来的那个期货合约相同，即存在着与当初一样的套利空间，那么，持有的股票现货头寸就不必平仓，只清算期初的期货合约，并通过买卖这个远期的期货合约继续进行套利操作，从而建立新的套利头寸，这种操作方法就相当于延迟结束套利头寸。因为延迟结束套利头寸不必买卖股票，新套利头寸的交易成本仅是期货合约的交易成本，所以，在到期日延迟套利头寸的额外成本是很低的。
(4)提前解除与延迟结束套利的结合。
在实际操作过程中，也存在着在套利头寸持有期间，套利头寸的期初定价产生相反的定价偏差，进而又产生了无套利条件，同时其他月份的期货合约与套利期初一样，仍然有较大的定价偏差，并且方向和原来的那个期货合约相同。此时投资者可以将提前解除与延迟结束套利的结合使用，提前解除与延迟结束套利相结合的总利润等于初期套利利润、提前结束套利利润与延迟结束套利利润三项之和。
期货跨期套利是无风险套利吗？应如何规避风险？
所谓套利主要利用期限共振来达到规避风险的目的，不过并不是全无风险。因为期限走势有共振但是共振时间是有错位的，如果把握不好时间也是会双亏的。必要的敞口还是要给市场留出来的
股指期货的期现套利与跨期套利都有什么特点？
股指期货的期现套利与跨期套利都有什么特点？
期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，
期货价格
是商品未来的价格，现货价格
是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即“基差”（基差＝现货价格
－期货价格
）应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。其中，期货价格
要高出现货价格
，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。股指期货的套利交易在一定程度上能够纠正股指期货的错误定价和过度投机导致的市场无效性，而且通过这种方法能够锁定并获得一定的无风险收益。从狭义的角度或者从真正意义的角度看，
股指期货套利
意指期现套利；从广义的角度看，股指期货套利
类型包括期现套利、跨市场套利、跨品种套利、跨期套利
等。期现套利就是指股指期货与股指现货
产品之间的套利，这种套利机会
通常在股指期货与现货指数之间出现价格失衡时产生。基于在股指期货最后交易日
时股指期货结算价格将收敛于现货指数，因此这种套利风险较低，属于真正意义上的套利交易。期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。正常情况下，期现套利交易将确保股指期货的价格处于合理状态。期现套利交易不仅面临着风险，而且有时风险甚至很大。主要的风险包括：（1）现货组合的跟踪误差
风险；（2）现货部位和期货部位的构建与平仓面临着流动性风险；（3）追加保证金
的风险；（4）股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险。由于面临这些风险，在考虑风险之后的套利收益率如果高于其他投资交易机会，那么期现套利活动才可能发生。因此，套利所面临的风险和预期收益率将影响套利活动的效率和期现价差的偏离程度。跨期套利
又称“持仓费用套利”、“跨作物年度套利”、或“新老作物年度套利”跨期套利
又称“持仓费用套利”、“跨作物年度套利”、或“新老作物年度套利”文章分享结束，黑色系期货跨品种套利和黑色系期货套利操盘手的答案你都知道了吗？欢迎再次光临本站哦！