1。平均振幅指数(ATR)是股票价格在一定时间段内的固定振幅的移动平均值，主要用于判断交易机会。
2。ATR可以提示进场时机。一般来说，在真正的趋势结束之前。往往会有一个安静的盘整期，这个安静的横盘走势过后，就会有突破。假设真正的平均实盘区间也做了相应的向上突破，说明价格突破是可信的，前期出现趋势的几率很大。
3。市场中很多人会拿活动点止损，但是活动点止损不够准确。不同货币的波动性不同，同一种货币在不同时期的波动性也不同。假设流动性点的止损一直在用，对某些货币会比较好。对于某些货币来说，往往是一扫而空。假设不同货币之间的波动差异属于货币的特性，可以对不同货币采取不同的止损点来处理，那么很难找出同一种货币在不同时间段的波动差异。造成止损也很复杂。跟踪使用ATR指数设置止损后，可以很好的防止这种影响。
4。用ATR指标设置止损既繁琐又容易。最常见的方法是先选择一个基准价格。然后在调整系数之后添加ATR。在海归的交易中，会以10日均线为基准，以ATR的一半为止损区间。
如何应用ATR止损止损？如何用ATR止损移动止损？
在买卖过程中，有些部分相对复杂，有些部分相对难以掌握。比如我们可以很简单的控制进场时机。有经验的买卖双方都有足够的天赋来控制因一时激动而进场的局面。因为经验给了买卖双方知识，买卖双方可以设置一些条件。当市场满足条件时进入市场，否则拒绝买卖。很明显，交易者在交易过程中对市场机会的选择拥有独立的控制权。找到一个好的进场点并不简单，进场点也不完美，但交易者在这一点上是有控制力的。。比如，交易者可以乞求满足两个常用指标和一个过滤条件，否则就坐在电脑前喝茶。但是一旦进入交易，控制能力就会发生变化。一旦进场，一定时间内一定要参与交易。总是轮到市场来控制。，给交易者一种关于亏损的喜悦。
止损作为离场的条件，是一种心理效应，几乎不能视为控制效应，因为交易者(大宗交易的平仓效应除外)可以简单地通过设置止损点来控制损失。。很多时候当止损点被触发的时候，交易者可以感到平静，因为他们可以参与交易。亏损的次数取决于交易员系统的表现，但交易员对每次亏损的范围有相对的控制权。
在利润面前，交易者几乎没有控制力。市场控制力很强。比如交易者能做的，一般是想办法防止亏损变小或者亏损。交易者可以'；t志愿市场给200个点的利润，但是他们能保证一旦有了这些利润。，就平仓止损维持50%左右利润的trailingstop策略，以正利润为代价寻找更大利润的机会。
由等式表示。你可以用资金安全的时间来肯定50%的利息来表达以下想法。这样的想法对于每个组可以有不同的参数。入市十分钟，会因为离场而发生不同的成败。
关于利润的维持，一般人会想到非常严格的止损吗？？其实很多时候，在交易初期就应该用一个宽松的止损，保证市场乱象肯定被严惩，而随着趋势的发起和盈利的增加，应该逐步收紧止损来维持盈利。
跟踪止损是一种极其通用的方法。。大多数跟踪止损都是专门用来盈利和继续拓展自己的技能的。因此，这些策略在趋势跟踪系统中是最有效的。在逆势交易系统中，采用现息退出策略较为合适。"一旦你赚了钱，把它放进你的口袋"非常适合逆势交易。因为预期收益有限。然而，假设交易遵循趋势，则"立即把利润放进你的口袋"会让你觉得迂回：在付出一定的代价(通常是很多小止损)找到趋势后，参与到利润很少的市场中。然后无奈的看着市场在接下来的几天或者几个月里继续朝着我们交易的方向走出一个波澜壮阔的走势。
当前兴趣的退出比较简单。跟踪止损'；s方法一般需要稍微复杂一点的方法。
这里'；s用ATR止损的方法：
(ATR:日均波动，欧元大概80-150，英镑大概100-200。与常用的百分比不同，该值会在不同的市场时期发生变化。。)基本思路很简单。我们先选择一个合理的起始价格，然后每天加上一定倍数的ATR，得到一个尾随止损点。这种方法产生的止损点不仅可以随着时间的增加而不时上移，而且可以适应市场波动的增减。与我们之前通过抛物线转折指数得到的止损点相比，它的优势在于，有了ATR棘轮，我们可以更自由地选择起始价格和涨跌速度。此外，我们还发现基于ATR的止损点能更快速准确地反映波动变化。，这样我们就可以锁定比激进的尾随止损法则更多的利益。
比如我们1ATR的上述文章的盈利目标完成时，我们选择一个最近的低点(比如最近十天最便宜的)作为起拍价。，然后根据我们持仓的天数，每天以最低价加仓ATR(比如0.05ATR)。如果我们持仓15天，那么我们将0.05ATR乘以15天，然后将其乘积0.75ATR加到起始价上。20天后我们会在最近十天最便宜的基础上加1.0ATR(0.05乘以20天)。
与抛物线转向指标不同，ATR棘轮可以在我们交易过程中的任何时候轻松使用。。我们可以在第一天交易结束时使用这种止损策略，或者我们可以等到有利的事情发生后再使用止盈策略。我建议等到盈利完成后再使用这个止损策略，因为你我都可以看到，在有利的市场环境下，这个止损点会快速上移。。波动率的增加会增加止损点的上行速度，这是ATR棘轮策略的主要特点。在快速移动的市场中，你会看到许多缺口和长k线。当市场趋势放缓时，市场波动也会加大，所以当我们的利润快速增加时，ATR也会快速增加。因为我们要在起始价上加一定量的ATR，ATR的每一次增加都会让止损点突然向上跳，止损点会变得更接近入场后的最低价。如果我们坚守阵地40天，那么ATR的任何增加都会对止损点产生40倍的影响。这正是我们想要的。我们意识到，当市场给我们丰厚的利润时，ATRRatchet'的止损点会惊人地快速上移，从而为我们锁定浮动利润。
这个方法有以下参数：起拍价：
ATRATCHET的一个很好的特点就是我们可以在任何一个我们满意的中心设置起拍价。比如我们可以把起拍价定在一些类似抛物线转折指标的主要低点。我们也可以把起始价格设在波动区间的底部，或者支撑位，或者某个通道的底部，或者可能在进场点以下一定数量ATR的中心。如果等到账面上出现相当大的盈利，就可以把起拍价定在入场点的中心甚至以上。。这样就可以配合自己使用的交易系统。
ATR棘轮的启动时机：
优先考虑使用基于时间而非价格的参数(可能是时间和价格参数的组合)来启用上述退出策略。例如当且仅当一笔交易已经开市至少10个交易日，且利润超过ATR时，我们才允许离开市场。一般来说，只有在交易达到相当大的利润目标范围后，才是推出ATRRatchet的最佳时机。。这似乎是一个很好的获利回吐策略，但需要注意的是，如果你在一笔交易获利之前启动棘轮，你就会过早出局，失去这个机会。
如上所述。ATRRatchet最吸引人的地方是它的适用性和敏感性。这是如何启用棘轮策略的另一个想法。我们可以在不计算前面15步操作流程的情况下，在15个条形图之后启用ATRRatchet。。在编译二级代码时，我们可以设置在交易的第15个条形图后启用棘轮，在交易后的条形图数中减去10再乘以ATR的单位值，也可能是将交易后的天数除以后再乘以一个常数。。这种方法将简化棘轮'；的计算顺序，尤其是在交易之初首次激活场外策略时。在ATRRatchet好好猜一猜，看看你能从中产生什么样的创新想法。
ATR棘轮日线走势：
刚刚学习使用的ATR棘轮日线走势，测试过大。至于我们的交易时间框架，太多的棘轮'；的日线波动(百分之几的ATR)会让我们的止损点上移过快。。经过一段时间的实验和失败后，我们发现，用持有天数乘以ATRRatchet's每天0.05~0.10ATR的运动(5%~10%ATR(20天周期))可以让止损点上移的速度比你想象的快很多。
作为这种策略的替代方案，我们可以在最后使用较小的ATR棘轮日线移动，然后一旦我们获得较大的浮动利润，我们可以使用较大的ATR棘轮日线移动。
ATR周期长度：
正如我们在之前的ATR流程中发现的，我们用来计算ATR的时间周期长度非常重要。如果我们希望ATR能够对市场短期波动范围的变化做出快速反应我们可以用一个短期均线(比如4站5K线)；如果我们想要一个更平滑的ATR，不会平淡到一两天的极端波动，可以用一个临时的均线(20到50根k线)。我在履行义务时使用的ATR大多是20天平均线。除非我有充分的理由期待ATR更平淡或者不那么平淡。
总结：ATRRatchet作为一个亏损工具，我们特别喜欢它带给我们的敏感本。
ATR指数，全称是平均真实范围，代表平均真实振幅，是衡量市场波动的一个振动指数。只是表明市场价格的波动可以'；Idon’我不能给出市场趋势的信号。
是用一段时间内的最低价和最低价的差值计算出来的，实际上类似于图表中的一条均线。
该指标一般见于MT4/MT5。，直接找到技术指标-振动指标-选择平均真实范围并插入。
ATR指标一般用在辅助图中，如果主图中不用，可以通过写公式的方式直接显示在平时的主图上。或者换一种方式，展示平时的主图也是可以的。但是能不能完成就看你用什么软件了。