a.期货知识：期权合约的结算价是如何计算的
标的合约的预结算价与止损价和开仓保证金的计算有关。12月2日，投资者需要根据新的合约单位调整预结算价格。。调整后的合同前结算价=原合同结算价原合同单位/新合同单位。最终，中国将根据调整后的合约单位和行权价格计算并收取维持保证金，并锁定所涵盖的证券。
B.期权合约
的面值是多少您好，合约的面值是期权合约对应的标的资产的票面价值。合约面值=合约规定的行权价格*合约单位
C.深交所期权教学|股票期权合约解读
我们常说的期权交易。更具体地说，它是一个合同，其中一项交易代表一种选择。根据交易场所的不同，期权分为场内期权和场外期权。场内期权和场外期权的主要区别在于期权合约是否标准化。在交易所上市交易的场内期权有标准化的期权合约。合同条款包括合同代码、合同代码、合同标的、合同类型、到期月份、到期日、合同单位、行权方式等重要信息。因此，熟练掌握期权合约是参与期权交易的基本步骤。那么，如何阅读股票期权合同呢？？让'；让我们互相了解吧！
1。合约代码，合约代码和合约缩写
合约代码用于唯一识别和记录期权合约。深圳ETF期权合约代码为8位数字。，从90000001到91999999，列出的合同按顺序编码，没有具体的合同条款信息。
合约代码包括合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。深交所期权有20个合约代码。。如159919|C|1912M|004000|A|#，具体含义如下：
合同简称对应合同代码。。由合约标的简称、合约类型、到期月份、行权价格(为整数乘以1000，自除息日起修改为调整后的行权价格，不超过6位)组成，如"300ETF月申购"。
二、合同的标的物
合同的标的物是合同双方约定在未来进行交易的资产。以深股期权为例，合约标的为嘉实沪深300ETF(159919)。
三。合约类型
合约类型包括看涨期权和看跌期权。
四。到期月
期权合约通常每月到期。深市股票期权合约到期月份为当月、次月、次季度，同时上市交易4个月。其中，季度是指3月、6月、9月和12月。
五、到期日、最后交易日、行权日和行权结算日
深股期权的到期日与最后交易日和行权日相同，为每个合约到期月的第四个星期三，如遇法定节假日和深交所休市日，顺延至下一个交易日。这是股票期权合同有效的最后日期，也是期权买方可以提出行使权利的日期。如果合同买方未能在该日行使其权利，则合同无效，期权买方不再享有权利，期权卖方不再承担义务。
行权交割日在买方行权之后。，完成实物交割的日期。深证ETF期权的行权结算日为行权日后的第一个交易日。
六合约单位
合约单位是指每份股票期权合约对应的标的数量。深证ETF期权的合约单位为10份。000份。比如张老师买了两份嘉实沪深300ETF看涨期权合约，未来行权时要买入的目标份额是10000/2=20000份。
七。合同面值
合同面值，指一份期权合约对应的合约标的的票面价值，等于行权价格合约单位。例如，行权价为10元、合约单位为10，000股的看涨期权，合约面值为100，000元。
八。行权价格
行权价格是股票期权合约双方约定的未来交易标的的价格。例如，投资者以1元的价格买入一个期限为3个月、行权价格为10元/股的看涨期权。在这里，10元是行权价，也就是说无论标的价格上涨或下跌到什么水平。投资者有权在3个月后以10元/股的价格购买目标。
九。行权价格间距
行权价格间距是指相邻两个期权的行权价格之间的差异，根据期权合约的收盘价设定。。深交所ETF期权行权价格区间如下表：
十、行权方式
行权方式又称履约方式，规定了期权买方可以行权的时间区间，分为美式和欧式。深交所期权的行权方式为欧式。该合约的买方只能在行权日(最后一个交易日)申报行权。XI。交割方式
交割方式分为实物交割和现金交割。其中，实物交割是指期权买卖双方根据协议对标的资产的实际交割。。现金交割是指期权的买卖双方按照结算价以现金支付差价，不涉及标的资产的转移。
除特定情况外，深交所期权一般以实物交割。例如，认购期权的买方以约定的价格将资金交付给卖方。，卖方将向买方交付约定数量的目标ETF。
d.期权delta的标准计算公式及如何计算，并举例说明！
是以下公式：
B-S-M定价公式
c=sn(D1)-xexp(-rt)n(D2)
(4)如何计算期权合约的面值延伸阅读：
计算方法如下：
D1=[ln(s/x)(r0.52)t]/(t)
D2=D1-t
c-期权的初始合理价格
。S-交易奖励的资产的当前价格
T-期权的有效期
r-连续复利的无风险利率
-股票连续复利的(对数)收益率的年波动率(标准差)
公式第一行左边的C(S，t)表示看涨期权的价格，两个变量S是标的物的价格，t是经过的时间(单位年)，其他为常数。Delta定义为期权价格对目标价格的一阶导数。所以右手边取S的一阶导数，只剩下N(d1)。d1的公式也在上面，把数字带进来就行了。n是标准正态分布的累积分布(需要计算器或查表)。
Delta价值()，也称为套期保值价值。，是指计量标的资产价格的变动，即期权价格的变动。用公式表示：Delta=期权价格变动/标的资产价格变动。
定义：
所谓Delta是用来衡量期权标的的资产变化。，期权价格变化的百分比，即当期权的目标价值在
Delta值发生变化时，期权价值也随之变化。
公式为：Delta=外汇期权费变动/外汇期权标的即期汇率变动
。对于Delta值，可以参考以下三个公式：
1。期权Delta的加权头寸=期权的资产市值期权Delta值；
2。期权的Delta加权头寸各标的的市场风险系数=Delta风险当量；
3。Delta加权头寸价值=期权Delta加权头寸价值现货套期保值头寸价值。
参考文献：网络-Delta价值挖掘
e.期权合约的面值是什么
你好，合约的面值是一份期权合约对应的王的资产的票面价值。
合约面值=合约规定的行权价格*合约单位
f.okex期权合约的收益如何计算
这位可爱的小伙伴问如何计算反向合约的收益，因为反向合约是以美元计价的，需要换算本位币和美元，计算公式为：
多仓收益=面值*开仓数(1/开盘价-1/收盘价)
空仓收益=面值*开仓数(1/收盘价-1/开盘价)
我们即将推出的USDT合约，也就是远期合约，直接以USDT为保证金，计算公式比较简单：
做多：收益=(收盘价-开盘价)*面值*张数=(收盘价-开盘价)*数量。
简称：收益=(开盘价-收盘价)*面值*张数=(开盘价-收盘价)*数量
以BTC为例，远期合约中，BTC的a合约面值为0.0001BTC，小明在9000的价位。，开了10000多张。当价格涨到10000时，小明'；s收入=(10000-9000)*0.0001*10000=1000美元T[XY002][XY001]在货币交易区的BTC/USDT货币对中。小明以9000的价格买入BTC，当BTC的价格涨到10000时，小明卖出BTC，其收益=(10000-9000)*1=1000美元t
这里我们可以发现，因为面值是固定的BTC合约的面值是0.0001BTC，相当于把一个BTC分成10000份。如果在不计算手续费的情况下，以同样的价格开一万张BTC合约，收益和现货交易一张BTC是一样的。开100张卡等于现货交易0.01BTC。这也是USDT融资融券的优势之一。所以可以用现货思维更直观的理解合同收益的概念。