很多人都喜欢日内交易,节奏快,频率高,订单快进快出,很快就能知道盈亏结果,也没有持仓隔夜的风险,交易起来很有快感。
这时候就有人会想,怎么才能找到一个高胜率+高盈亏比的交易策略,可以在日内交易中所向披靡,盈利更多?
所以今天看到这个问题,我非常欣慰,因为胜率与盈亏比是无法做到二者兼得的,接下来我会聊一下这两者之间的关系,以及怎么取舍选择的问题,希望可以解答你们的疑惑。
1、为什么做不到同时拥有高成功率+高盈亏比?
交易系统在其他条件不变的前提下,成功率和盈亏比就好像天平的两端,是此消彼长的关系。
你一旦提高了成功率,你就会发现盈亏比下降了;当你提高盈亏比的时候,发现成功率就低了。成功率和盈亏比的数据都是可以通过手动调整的。
我用图片给大家做一下讲解:我用最简单的均线交叉回踩后破位进场作为交易逻辑,以回踩点为止损点,分别设置2:1和1:1的盈亏比。
图中是我随机选取的燃油2305合约5分钟的k线图,根据上面的交易逻辑,图中共有4次交易机会(图中4个红色椭圆形)。
这些交易机会,如果设置1:1的盈亏比,4次机会有3次成功1次失败。如果设置2:1的盈亏比,4次机会有2次成功2次失败。如果设置更激进的3:1的盈亏比,4次机会中有1次是成功的,3次是失败的。
根据上面的例子我们可以看出,盈亏比和成功率就是成反比的。不仅仅是这几次交易机会,我在复盘统计交易系统成功率的时候,做过大量数据统计,在交易系统其他条件不变的前提下,成功率和盈亏比是负相关的关系。
因此在实战中,成功率和盈亏比是不能兼得的,我们必须得在交易中做出选择。
2、高胜率+盈亏比,低胜率+高盈亏比,该怎么选择?
如果是从我个人的交易风格来看,我是选择高胜率+低盈亏比,为啥呢?
第一,做高胜率,你的交易心态会更好。
日内交易频率比较高,订单比较多,交易者的心态是随时紧绷的,情绪波动比较大,在这种状态下,高胜率+低盈亏比的优势就显现出来了,因为高胜率交易中正确的交易多,错误的交易少。
你可以试想一下,100次交易中,如果有60-80次都是正确的,大部分时候都能落袋为安,你的情绪是不是会更稳定,更有执行力?
如果是选择高盈亏比,你100次交易中有60-80次都是错的,有可能一次性连错20次,你在连续亏损中扛得住吗?
日内交易就是比较特殊,从心态的角度出发,我觉得做高胜率+低盈亏比更合适,可以小赚,多赚。
第二,从行情走势,以及执行的角度来看。
日内行情波动变化比较大,持续走单边的概率低,行情经常来回洗盘,设置高盈亏比很难拿住利润。
日内交易在实战中如果追求高盈亏比,经常会遇到行情回调导致的持仓利润回吐,这种行情走势的特征根本不利于大盈亏比交易的执行。
大家可以去k线图上观察一下,几乎所有的日k线都是有上下影线的,行情在收盘之前都会有回调。而且有时回调的幅度会很大,如果日内交易追求大盈亏比,这些回调都会导致持仓订单的利润回吐,非常不利于交易的执行。
而且由于日内波幅有限,做大盈亏比会遇到日内交易结束,行情都没能走出盈利想要的空间,此时就需要持仓隔夜,也就破坏了日内交易的逻辑。
因此,日内交易还是应该速战速决。
日内交易的特征就是短平快,追求高胜率,每次盈利的利润都不会很大,但交易频率高,利润积少成多,这是一种日内盈利比较好的逻辑。在日内交易中,就不应该再追求高盈亏比,想一次性抓到大的空间,获得大的盈利,这是完全相悖的两种盈利逻辑。
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