期货的交易体系(期货交易体系博客)

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从业多年，阅读无数，业界交流几乎人口不离“交易系统”，但就是难觅系统论的佳作和系统模型样式，也没有人愿意讲清讲透交易系统到底是什么？！

关于系统的正确认知，作为一个期货老交易，今天愿与自己的师友做一次有益的交流与分享：

做期货很难很难成功，“不确定，没有一定”是期货行情波动属性！有自己的交易系统做期货未必稳赢，没有自己的交易系统做期货的盈利那是绝对的偶然不是必然，是瞎猫碰到死老鼠。没有一个经过千锤百炼稳定可靠的交易系统，不能精通多空逻辑，明晓多空规则，不能撞破多空阴阳天机之门，不能建立一套相对完整有效的交易理论体系，掌握不到技术面的科学法度，核心技术规则，想赢得期货真的是千难万难。

什么是交易系统？

交易系统是期货人实现交易稳定盈利的利器。创建一个盈利的交易系统不是一句话的问题，期货市场绝大多数人没有自己的交易系统，没有好的悟性没有一定的理论根基以及若干年的实盘经验总结创建不了交易系统，交易系统生成的内涵是多种理论经验集成叠加支持，交易系统的背后是多空逻辑，多空规则，多空驱动和交易理念。给系统赋予什么样的理论理念支持是交易系统的核心，没有理论根基，不通多空逻辑，不能认知主力行盘多空轨迹规则，无知多空驱动涨跌根源，就不会有自己的交易系统。

怎样搭建交易系统？

搭建交易系统的先节条件是你要懂多空逻辑，洞悉主力行盘规则，K线阴阳的驱动原理，这种逻辑规则犹如无线电密码，没有好的洞察力和理论修造能力，思维创新能力，是无法破解其中规则玄机。交易系统由多空逻辑，多空规则和均线图，技术指标图等视图载体工具组成。交易理念就是领军打战的兵法，均线图就是阵地，K线就是步兵，K线涨涨跌跌也就是步兵的生生死死，即资金的生生死死。

一个优秀的交易系统要通过几年时间的理论与实践不断磨合修正添加完善才能修造定型，这是必须的。

交易系统主要是用來解决交易的四大问题：

1，多空逻辑

哪一种指标状态生成多空逻辑？

MACD多方市场，多头逻辑。

MACD空方市场，空头逻辑。

2 ，多空规则

均线多头架构？K线涨到哪里止涨？

均线空头架构？K线跌到哪里止跌？

3，多空驱动

什么条件驱动上涨和突破？

什么条件驱动下跌和破位？

4，交易理念

什么条件什么信号构成进场决策？

什么条件什么信号构成出场决策？

多空逻辑，多空规则，多空驱动主要是揭秘描述多空行情波动轨迹的规律性和确定性。交易理念设计是研究采取什么样的策略方法捕捉行情。风控筹划是怎样合理优化配置杠杆资金，把交易风险框限在有限可控的范围之内。

大道至简：

若干年经历之后，如果有能力做到：在纷繁复杂的多空涨跌现象中，能够用一句话或一个口诀来规范你所有的交易行为，以永恒不变之法则去应对期市行盘多空之万变，那就恭喜你，你已入门。

交易系统从内涵与外延上讲，是得道且得术，也就是既有理论又有可执行的方法。落实到交易盘面，就是规划设计组合各个级别均线图，加设指标图等等。

通逻辑，明规则，好的交易理念才能够得到执行。好的交易理念，没有严明的规则纪律约束；没有精良的系统配合，好理念也是天马行空无的放矢，落不到实处。

“系统”是对多空规则的格式化。系统的模型是交易多空逻辑的载体。

先有规则，然后才有交易系统，理念是规则系统之上的创新思维，是抽象战略策略性之交易思想，规则是法度，系统是具象之交易工具，所有的好理念都是为交易系统服务的，好理念是对交易系统执行多空规则的深刻解读。

逻辑，规则，如武者所言的任督二脉，通则不痛，痛则不通。彻底打通二脉，才能无碍无滞无塞，交易之路才能顺畅，才能游刃有余到风生水起。

成熟有效可靠的交易系统，是客观判定多空的工具，排除主观臆想希望指望不现实的多空。应当做多，系统就会给出做多的必要条件。应当做空，系统就会给出做空的必要条件。

系统建设之交易法理设计：

带有交易逻辑思维和方法措施的思想理念可称之为交易法理。

交易法理设计就是用理论、定理、定律，编口诀等归纳性精炼的语言方式来生动描述多空涨跌现象，并把理念规范对接到系统变成可执行的多空规则。给交易做法理设计，目的是让交易行为有法可依。

系统建设之风控筹划：

“风控”顾名思义是对交易风险的限制，期货交易的本质就是资金筹码的博弈，给每一笔交易存在亏损的风险设置止损尺度，期货术语谓之风控。

“风控筹划”虽然是交易策略的范畴，但也是系统建设极其重要的一环。风控筹划是对交易经验用资的科学合理安排，是对交易行为攻防有度的一种框限，是把交易整体风险帷幄在一个计划可控范围内的一种通盘胜算。风控分两个层次，即总本风控和日内风控。

风控筹划的目的意义和作用是给自己的账号做寿命设计。好的风控筹划设计可以让交易有惊无险，生生不息，长长久久。

资金杠杆的合理优化配置，是风控筹划的核心内容，是决胜期货招中之重。只有做到资金接近无杠杆，交易才能稳赢。

日内为什么要采用多级联立组图看盘做交易？答案是：日K线只有1根，要用一天时间走完，过程必有涨涨跌跌，竖竖横横，各个时间节点都会有多空转换，所以，必须用小时级分钟级多级组图同窗看盘，才能辨别各级时间段的行情走势多空演变，才能正确地在某个时间节点做出多空入场出场决策。多级联立组合看图也就是形式上的交易系统。

多空逻辑，多空规则，多空驱动，交易理念是交易学问的四大纲领，通晓四纲并搓揉有度者才能有效创建属于自己的交易系统，才称得上是合格成熟的系统交易者。

天街小雨，撰于2020.7.25